Per ottenere una rendita costante dal proprio trading online è necessario seguire delle regole di gestione del capitale e delle operazioni che permettano di tenere sotto controllo il rischio e il rendimento. Senza regole ogni trader è destinato a perdere soldi.
Perché servono le regole?
Le regole di trading permettono di tenere sotto controllo questi fattori:
- rischio
- rendimento
- pressione psicologica
- oggettività
Come nascono le regole di trading online
Spesso ogni trader segue un suo sistema di trading, a volte simile ad altri e altre volte molto personalizzato. È il frutto dell’esperienza.
La pressione psicologica è spesso l’elemento che determina il vero successo di un insieme di regole di trading online. Ogni trading system nasce soprattutto per eliminare l’emotività e la pressione psicologica che spinge l’individuo oltre le sue capacità, accrescendo il rischio e diminuendo le probabilità di guadagno.
Quindi per trading system si intende un insieme di regole di gestione del capitale al fine di regolare e controllare il rischio, la redditività e l’emotività.
Con l’evolversi delle piattaforme di trading e la diffusione delle stesse per tutti i trader, professionali e non, si è assistito ad un evoluzione dei trading system con regole meccaniche o meglio conosciute come trading system automatici.
I trading system automatici
Il trading system automatico è un software che segue rigidamente alcune regole e che può sostituire in parte o totalmente il trader. Tuttavia non è semplice realizzare un sistema completamente automatizzato. La discrezionalità di alcune operazioni è ancora oggi un elemento distintivo e insostituibile, e robot forex non potrà mai realizzare tali scelte in autonomia.
È così che sono nati trading system automatici su diverse logiche:
- trend following
- con gli usi di oscillatori
- sui gap di mercato
- sulle resistenze e supporti
- sui breakout di massimi e minimi
Vantaggi dei trading system automatici
Il trading system non è solo una regola che permette di studiare il miglior momento per entrare a mercato ma rappresenta pure un concreto supporto per il trader per capire come gestire la posizione con stop-loss, take profit e trailing stop.
Lo stop loss è un valore di massima perdita ammessa dal trading system che deve essere studiato e rispettato assieme alle altre variabili per non incrementare il rischio specifico e il rischio di medio termine.
Un trader spesso, per effetto dell’emotività potrebbe pensare di modificarlo durante il trade creando un risultato diverso da quello atteso. Un trading system automatico non potrà mai modificare in modo discrezionale tale valore.
La gestione del take profit è un altro aspetto importante che può essere gestito dal robot forex.
Solitamente un buon sistema tenta di ottenere un rapporto Tp / SL tra 1 e 2. A tal fine, i sistemi automatici di trading online fanno un massiccio utilizzo del trailing stop, cioè dell’adeguamento costante dello stop loss in base all’andamento del trend della posizione, riuscendo spesso a trasformare lo stop loss in stop profit, in modo da assicurare sempre un minimo di guadagno.
Expert Advisor (EA): i vantaggi
Le piattaforme di trading online offerte dai broker forex sono orientate spesso al trading online manuale ma alcune di queste permettono di aggiungere funzionalità personalizzabili tramite software esterni che si chiamano Expert Advisor (EA) o meglio conosciuti come Robot Forex.
L’aspetto più importante che distingue i trader vincenti da tutti gli altri è la psicologia con cui ci si posiziona all’interno dei trend di mercato e spesso l’emotività induce il trader a compiere operazioni di trading online fuori dagli schemi, accrescendo il rischio della propria attività.
Un Expert Advisor è utile perchè, essendo un software, analizza in modo oggettivo il mercato e se ci sono le condizioni di lavoro effettua le operazioni, altrimenti sta fermo. L’emotività non è un fattore di rischio per gli Expert Advisor e in questo modo si superano i limiti “umani”.
Un altro vantaggio nell’utilizzo degli Expert Advisor è legato alla velocità con cui il software riesce ad analizzare i trend e individuare i prezzi di entrata e piazzare gli ordini. Sicuramente un trader manuale, se dovesse gestire 10-15 grafici in contemporanea, troverebbe difficoltà tecniche o gli potrebbero sfuggire molti particolari grafici. Anche in questo caso il software agisce in modo oggettivo e si dimostra un perfetto “assistente virtuale” del trader.
Quali comandi o funzioni è possibile gestire con il forex automatico?
Gli Expert Advisor possono compiere numerose attività automatiche come:
- individuare i pattern grafici;
- gestire gli ordini di entrata e uscita (take profit e stop loss);
- gestire il trailing stop personalizzato;
- gestire il sizing delle posizioni in automatico, ad esempio parametrizzandolo alla forza del segnale;
- creare avvisi grafici o via email;
- creare back test approfonditi;
- creare nuovi indicatori o oscillatori;
- gestire gli orari per abilitare il trading;
- chiusura contemporanea di tutte le posizioni.
Ci sono tantissime altre funzionalità e il tutto dipende dalle esigenze del trader e dalla capacità di programmazione per la creazione di tali software.
Migliori piattaforme per forex robot
Gli Expert Advisor sono generalmente creati per Metatrader 4 e Metatrader 5 ma ci sono anche altre piattaforme, come Jforex, che possono essere programmate (naturalmente ogni piattaforma ha un linguaggio di programmazione differente).
Come creare un robot forex?
Per creare un Expert Advisor bisogna essere esperti di programmazione e conoscere il linguaggio del software con cui si fa trading, ad esempio mql4 per mt4 o mql5 per mt5.
Il software deve essere scritto tramite il codice sorgente e poi testato per vedere se compie le operazioni che sono state implementate. Sicuramente non tutti riescono a programmare con questi linguaggi e quindi è bene affidarsi ad un esperto del trading online e dei relativi software.
Potenzialità e limiti
Un Expert Advisor è molto potente. In pratica può fare qualsiasi cosa tu voglia in ambiente MetaTrader, e anche di più. Pensiamo al fatto che MetaTrader è uno strumento completo e complesso che può fare veramente molte cose, tuttavia, ci sono solo due modi per interagire: c’è l’interfaccia grafica (GUI), che permette all’utente di premere un pulsante per immettere numeri ed analizzare il mercato o dare un ordine. Inoltre, c’è un linguaggio di programmazione che consente di scrivere un software per compiere le medesime operazioni in autonomia.
L’EA può utilizzare indicatori, analizzare lo storico del mercato, aprire e chiudere posizioni in base a dei criteri, e compiere immediatamente altre operazioni complesse.
Limiti veri e propri non ce ne sono (essendo un limite qualcosa che ha a che fare con le scelte umane, non attribuibili quindi al linguaggio di programmazione). L’unico limite cui si potrebbe pensare, quindi, è che un Expert Advisor non è umano. L’Expert Advisor prende decisioni logiche e calcolate, e le esegue a comando. Le scelte strategiche di un essere umano sono soggette a livelli di giudizio non sempre ottimali. Ad esempio, una persona potrebbe giudicare il mercato troppo instabile per effettuare una transazione, e decidere quindi di non comprare. Il programma invece comprerà e basta, senza valutazioni personali (a meno che non sia stato programmato per analizzare la stabilità del mercato).
Lo strategy tester
Nella vita reale, l’ideale sarebbe di caricare il tuo expert advisor di fiducia, farlo operare nel mercato scelto, ed arricchirsi facilmente. In questo tutorial non affronteremo il caso del trading in real-time (anche in account demo), perchè bisognerebbe verificare costantemente il corretto funzionamento del sistema. Analizzeremo invece i tuoi progetti sullo strategy tester (back-tester). Finché non ti sentirai a tuo agio nella scrittura in MQL non c’è motivo, comunque, di caricare expert advisor in un account reale.
Il back-tester è un componente del MetaTredar che consente di selezionare una dimensione di partenza fittizia del deposito, scegliere un mercato e un arco temporale, ed attivare rapidamente un expert advisor sui dati storici di quel mercato, per verificare come il tuo progetto sia stato eseguito. Ciò ci consente di esaminare il comportamento di un expert advisor nel lungo periodo, senza dover aspettare molto tempo. Fin quando il mercato si comporterà nel futuro così come ha fatto nel passato recente (che è un buon presupposto per i periodi temporali utilizzati nel back-tester) saremo operativi.
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